EL MÉTODO APEO
El Método APEO, es un método de trabajo, creado por el equipo de YAtrading, para la investigación y desarrollo de sistemas de trading automáticos, que permite «Analizar, Programar, Evaluar y Optimizar» los diferentes algoritmos de trading.
ANALIZAR
Fase 1, consiste en el análisis de los diferentes factores que intervienen y componen el sistema de trading.
En primer lugar hay que identificar el mercado donde se desea operar, en segundo lugar encontrar la compresión gráfica que mejor se adapte a los movimientos deseados, y por último implementar los diferentes indicadores y osciladores con sus correspondientes valores.
PROGRAMAR
Fase 2, programación de las conclusiones alcanzadas en la fase 1, creando un algoritmo de trading que permita su puesta en funcionamiento en las diferentes plataformas de trading.
El algoritmo matemático facilita la comprobación del comportamiento del sistema de trading en situaciones de mercado históricas, buscando patrones repetitivos o deficiencias que se producen de manera cíclica para su correcto estudio.
EVALUAR
Fase 3, evaluación de los resultados alcanzados por el algoritmo de trading programado tanto de ganancias como de pérdidas.
En esta fase, también se estudia el comportamiento del sistema en el mercado en los diferentes periodos temporales, tipologías de movimientos y ratios arrojados en backtesting.
OPTIMIZAR
Fase 4, la optimización de un sistema consiste en identificar los valores correctos de los diferentes filtros empleados en el algoritmo de trading, para que una vez puesto en marcha el sistema en real, se ajuste al máximo con resultados pasados.
El objetivo es conseguir una estabilidad en rendimientos y durabilidad en el tiempo, con periodos de perdidas reducidos.
Nuestro MÉTODO APEO, es aplicable a cualquier plataforma de trading, y refleja todos los pasos para crear un sistema de trading automático de forma correcta, para que sea consistente en el tiempo y se pueda ir ajustando a los mercados y a los tiempos.
DIVULGACIÓN IMPORTANTE DE RIESGO
El trading de futuros es complejo y conlleva el riesgo de pérdidas sustanciales. No es adecuado para todos los inversores. La capacidad de soportar pérdidas y adherirse a un sistema de trading particular a pesar de las pérdidas de trading son puntos importantes que pueden afectar negativamente los rendimientos de los inversores.
Los rendimientos de los sistemas de trading enumerados en este sitio web son hipotéticos, ya que representan rendimientos en una cuenta modelo. La cuenta modelo sube o baja según la ganancia o pérdida promedio de un solo contrato lograda por los clientes que comercian con dinero real de conformidad con las señales de negociación del sistema enumerado en las fechas apropiadas (rellenos del cliente), o si no hay ganancias o pérdidas reales disponibles del cliente, por la hipotética única ganancia y pérdida del contrato de transacciones generadas por las señales de negociación del sistema en ese día en tiempo real (en tiempo real) menos el deslizamiento, o si no hay ganancias o pérdidas en tiempo real disponibles, por la ganancia y pérdida hipotética del contrato único de las transacciones generadas al ejecutar el lógica del sistema hacia atrás en datos retroajustados (backadjusted).
Tenga en cuenta que las operaciones de relleno del cliente se informan en todos los clientes que utilizan la plataforma, en varios corredores, y no se basan únicamente en el rendimiento de las cuentas en este corredor.
La cuenta modelo hipotética comienza con el nivel de capital inicial indicado y se restablece a ese monto cada mes. Los rendimientos porcentuales reflejan la inclusión de comisiones, tarifas, deslizamiento y el costo del sistema. El costo mensual del sistema se resta de la ganancia/pérdida neta antes de calcular el porcentaje de retorno.
Siempre y cuando un sistema de trading tenga una operación abierta, los rendimientos se ajustan al mercado diariamente, utilizando los datos retroajustados disponibles el día en que se realizó la prueba retrospectiva de la computadora para las operaciones retroprobadas, y el precio de cierre del contrato del mes anterior en ese momento para operaciones en tiempo real y de relleno del cliente. Para una operación que abarca meses, por lo tanto, la ganancia o pérdida del mes que finaliza con una operación abierta es la ganancia o pérdida marcada en el mercado (el precio de fin de mes menos el precio de entrada y viceversa para operaciones cortas).
El porcentaje real de ganancias/pérdidas experimentado por los inversores variará dependiendo de muchos factores, incluidos, entre otros: saldos iniciales de la cuenta, comportamiento del mercado, duración y alcance de la participación del inversor (ya sea que se tomen o no todas las señales) en el sistema especificado y técnicas de manejo de dinero. Debido a esto, las ganancias/pérdidas porcentuales reales experimentadas por los inversores pueden ser sustancialmente diferentes a las ganancias/pérdidas porcentuales que se presentan en este sitio web.
Lea atentamente el descargo de responsabilidad requerido por la CFTC con respecto a los resultados hipotéticos a continuación. LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN DE QUE CUALQUIER CUENTA OBTENGA O PUEDE LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS; DE HECHO, HAY CON FRECUENCIA GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES OBTENIDOS POSTERIORMENTE POR CUALQUIER PROGRAMA DE NEGOCIACIÓN EN PARTICULAR. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS ES QUE SON PREPARADOS GENERALMENTE CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO IMPLICA RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO DE NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA PUEDE EXPLICAR COMPLETAMENTE EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD PARA SOPORTAR PÉRDIDAS O ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS IMPORTANTES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR ADVERSAMENTE LOS RESULTADOS COMERCIALES REALES. EXISTEN OTROS FACTORES NUMEROSOS RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO SE PUEDE CONSIDERAR TOTALMENTE EN LA PREPARACIÓN DE RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS Y TODOS LOS CUALES PUEDEN AFECTAR ADVERSAMENTE LOS RESULTADOS COMERCIALES REALES.