¿Qué capital es necesario para operar con Sistemas?

Cuando se activa un sistema o un conjunto de sistemas de trading hay que contar en primer lugar con el capital necesario para una correcta activación y diferenciar entre el capital mínimo requerido y el capital sugerido.

El capital Requerido que se muestra en el buscador de TradingMotion y en la ficha, es el capital mínimo necesario para poder activar el sistema. Es el monto que se retendrá en la cuenta como garantía por tener activado el sistema.

Con la plataforma de TradingMotion, al inicio de cada sesión, se verificará que se cuentan con garantías para operar todos los sistemas activados, y si no hay fondos suficientes, se desactivará automáticamente el/los sistemas necesarios, empezando.

Por los últimos que se hubieran activado y que no tuvieran posiciones abiertas. Se notifican los cambios por email.

El capital Sugerido, indica el cálculo del capital que puede ser conveniente para mantener activado un sistema, y que no sea desactivado ante una o varias operaciones de pérdidas por falta de garantías. Está basado en el riesgo estimado, dependiendo de los siguientes factores:

– Peor Drawdown (máxima racha de pérdidas)

– Peor sesión

– Fecha de alta en la plataforma de TradingMotion

– Fecha de inicio de operativa real (fecha live, marcada con verde en la tabla de resultados mensuales de la ficha del sistema).

Al elegir una combinación de sistemas los capitales sugeridos varían en función de la correlación existente entre ellos. Al no operar de la misma forma, combinando sistemas tendenciales con antitendenciales, diferentes subyacentes, con diferentes filtros de entradas y salidas, etc.

Reduciendo los drawdowns y sumando los beneficios.

DETERMINAR CAPITAL PARA OPERARA:

Por regla general se basa en analizar el Máximo Drawdow del sistema y multiplicarlo por el Perfil de Riesgo que se desea asumir, que es el resultante de multiplicar el máximo Drawdown por el ratio corrector, más las garantías.

Valores que van desde 0,5 perfil máximo nivel de riesgo a 3-5 menos nivel de riesgo, 2 perfil intermedio.

Ejemplo: Perfil 3.

Sistema 1 = DRAWDOWN 3000 = 3000X3=9.000 + GARANTIA DEL SUBYACENTE ejemplo Mini-SP 1.100 = 10.100, de capital para activar un sistema.

Esta estrategia contempla que si en un histórico razonable mínimo de 1 años en operativa real, no ha superado el drawdown de 3.000, con un corrector de riesgo de 3, que llegara a alcanzar hasta 9.000 de drawdown, sirve de base para marcar un margen de solvencia en la estrategia.

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