¿Cuéntenos un poco acerca de su historia de trading y cómo decidió transformar sus sistemas de desarrollo en un uso profesional?

Empecé en el mundo del trading con una operativa discrecional, como la mayoría de inversores, hace ya más de 20 años, compraba y vendía acciones a través del banco.

Gracias a los avances tecnológicos el sector bancario evoluciono mucho, con la aparición de brokers nuevos y plataformas muy avanzadas que permitían operar en productos complejos con comisiones mucho más ajustadas.

En ese momento decidí empezar a evaluar de forma detallada mis estrategia de inversión las cuales operaba manualmente, llegando a la conclusión que la única forma viable era con la programación de las estrategias, para ver y analizar una estadística real del comportamiento años atrás.

Al programar las estrategias descubrí el potencial que proporcionaba esta metodología , al poder reajustar los parámetros de forma dinámica y ágil, con una ejecución sin influencia del factor humano, respetando la estrategia al 100%.

Con el tiempo tras ver que esas estrategias eran rentables, decidí comercializarlas cobrando un alquiler por cesión de uso del knowhow, creando un equipo de trabajo formado por ingenieros, informáticos y especialistas en mercados financieros, para crear y evaluar los diferentes sistemas de trading.

¿Al mirar la escala de sus ofertas de productos, algo que nos sorprende es el número de sistemas que ha desarrollado. ¿Cuáles son las diferencias más destacadas entre las estrategias?

En YAtrading, tenemos un abanico muy amplio de estrategias tendenciales, anti-tendenciales,con operativas intra-diarias y continuas. Intentando englobar el mayor número de posibilidades que se dan los mercados, con la finalidad que el inversor pueda crear carteras de sistemas y gane en todo tipo de mercados y movimientos alcistas, bajistas y/o laterales.

Todos los sistemas publicados en nuestra web, incluyen una descripción del funcionamiento del algoritmo para que sirva de guía al inversor y si desea más información nuestro equipo estará encantado en atenderle en lo que precise.

¿Cada desarrollador tiene un enfoque único para el desarrollo de sistemas; Algo que pueda considerarse una «ventaja» propia. ¿Qué es lo que distingue a sus sistemas en el mercado?

En YAtrading hemos creado un método propio para la elaboración de los sistemas que denominamos APEO “Análisis, Programación, Evaluación y Optimización” con el objetivo de crear sistemas de trading robustos y selectivos en las operaciones, desechando aquellas entradas que no proporcionen una elevada esperanza matemática de aciertos.

Este proceso se hace para que sean sistemas fácilmente replicados y no se vean afectados por la presión psicológica. Consiguiendo drawdowns reducidos y profit factor y sesiones ganadoras lo más elevados posibles.

 Tan prolífico usted en el desarrollo de numerosos sistemas, debe tener un proceso bastante dinámico de I + D (investigación y desarrollo). Cuéntenos un poco sobre el proceso a través del cual desarrolla nuevas estrategias: lo que buscas, cómo pruebas de calidad de las estrategia antes de la contratación, y cómo distinguir qué sistemas pasan «el corte» contra esos que vuelven a estudio.

Los sistemas que desarrollamos, llevan unidos un elevado número de procesos, con el uso de diferentes plataformas y softwares especializados, tanto de trading como de estadística y matemáticas. Para alcanzar los mejores resultados, y desechar aquellos algoritmos que no pasen los filtros antes de ser publicados.

En YAtrading hacemos mucho énfasis en no sobre-optimizar los algoritmos que desarrollamos,  que por regla general suele ser el mayor de fallo cometido por los desarrolladores. Al centrarse mucho en resultados pasados que ocurren de una manera muy puntual y luego en el futuro nunca se vuelven a producir, en vez de buscar procesos menos rentables pero mucho más consistentes y repetitivos.

Contamos con unos procesos de optimización, con diferentes cortes temporales, por periodos, y compresiones gráficas, para alcanzar los valores más óptimos de los sistemas.

Destacar que posteriormente una vez finalizado el proceso de creación y optimización. Los sistemas los dejamos en estudio entre 3 y 6 meses previo a su publicación, con la finalidad de ver si el comportamiento en el mercado en fordware es igual al que se había producido en backtesting, en ese momento si pasa el filtro procedemos a su publicación y comercialización.

¿Teniendo en cuenta que los inversores pueden situarse en algún lugar entre conservadores y agresivos, ¿qué tipo de inversionista podría ser adecuado para sus sistemas (en términos de perfil de riesgo) y por qué?

Los sistemas de trading son productos catalogados como complejos al ser operados en productos derivados, y por ello lo correcto es que hablen con su bróker que es quien conoce su perfil e inquietudes, para que le oriente respecto a que porcentaje de su capital es idóneo de ser invertido en sistemas y que carteras son las más adecuadas para su perfil.

En YAtrading tenemos sistemas con drawdows reducidos que operan en muchos mercados, para que los brokers o asesores financieros, puedan recomendar sistemas o combinaciones dependiendo del perfil del cliente.

¿ En qué trabaja ahora; Por ejemplo, ¿está usted desarrollando nuevos sistemas en un futuro próximo?

Continuamente en la empresa, estamos investigando y trabajando en la creación de nuevos sistemas y mejoras para los algoritmos existentes, para dar un servicio continuado y de calidad a nuestros clientes.

El objetivo que perseguimos es contar con sistemas de trading que operen en los mercados más líquidos y con estrategias diferenciadoras, para que los clientes puedan tener carteras muy diversificadas en mercados y en estrategias,obteniendo una curva de rendimientos lo más estable posible en el tiempo.

 

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